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Castro Montoya, René. |
Debido a factores externos a las variables de inter´es, una serie de tiempo puede presentar cambios en la estructura del modelo o en algunos par´ametros, y debido a l´ımitaciones en los instrumentos de medici´on puede presentar tambi´en censura en las observaciones. Por ejem- plo, cuando se monitorean contaminantes del aire, como pueden ser hidrocarburos arom´aticos (PAHs), mon´oxido de carbono (CO), di´oxido de sulfuro (S O2 ), etc., las series de tiempo ob- servadas pueden tener mediciones censuradas y cambios en la estructura del modelo. En esta tesis se propone un modelo bayesiano para series de tiempo con un n´ umero desconocido de puntos de cambio y con algunas observaciones censuradas, donde cada segmento es un proceso autoregresivo de... |
Tipo: Tesis |
Palavras-chave: Imputación múltiple; Inferencia bayesiana; Algoritmo de Metrópolis; Algoritmo de cadenas de Markov Monte Carlo con saltos reversibles; Doctorado; Estadística; Multiple imputation; Bayesian inference; Metropolis algorithm; Reversible jump Markov chain Monte Carlo algorithm. |
Ano: 2009 |
URL: http://hdl.handle.net/10521/1396 |
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Castro Montoya, René. |
Debido a factores externos a las variables de inter´es, una serie de tiempo puede presentar cambios en la estructura del modelo o en algunos par´ametros, y debido a l´ımitaciones en los instrumentos de medici´on puede presentar tambi´en censura en las observaciones. Por ejem- plo, cuando se monitorean contaminantes del aire, como pueden ser hidrocarburos arom´aticos (PAHs), mon´oxido de carbono (CO), di´oxido de sulfuro (S O2 ), etc., las series de tiempo ob- servadas pueden tener mediciones censuradas y cambios en la estructura del modelo. En esta tesis se propone un modelo bayesiano para series de tiempo con un n´ umero desconocido de puntos de cambio y con algunas observaciones censuradas, donde cada segmento es un proceso autoregresivo de... |
Tipo: Tesis |
Palavras-chave: Imputación múltiple; Inferencia bayesiana; Algoritmo de Metrópolis; Algoritmo de cadenas de Markov Monte Carlo con saltos reversibles Multiple imputation; Bayesian inference; Metropolis algorithm; Reversible jump Markov chain Monte Carlo algorithm. |
Ano: 2012 |
URL: http://hdl.handle.net/10521/1067 |
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